Analisis Harga minyak kelapa sawit dunia Riset : harga sawit dunia tahun 2016 - 2018
DOI:
https://doi.org/10.59061/jsit.v3i1.15Keywords:
Harga Minyak Kelapa sawit, Harga komoditas, Sawit dunia, Harga Sawit duniaAbstract
Minyak kelapa sawit merupakan komoditas subtitusi terhadap minyak bumi. Permintaan atas minyak kelapa sawit yang tinggi dapat berdampak buruk bagi Negara berpenghasil minyak bumi begitupun Negara penghasil minyak kelapa sawit dikarenakan tingginya permintaan terhadap minyak kelapa sawit berakibat di perluasnya kebun kelapa sawit sehingga mengganggu ekosistem tanaman lainya. Agar pasar menjadi stabil, sejumlah negara harus cukup terlibat dalam kegiatan perdagangan untuk memastikan bahwa harga dapat mewakili harga keseimbangan yang benar. Penelitian ini berisikan gambaran harga minyak kelapa sawit dunia pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Adapun metode yang digunakan yaitu Analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penurunan harga minyak kelapa sawit dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar -0.26% dengan harga tertinggi sebesar $825 dan harga terendah sebesar $535.02.
References
Andersen, T. G. (1996). Return volatility and trading volume: an information flow interpretation of stochastic volatility. Journal of Finance 51(1), 169-204.
Ball, R. (2009). The global financial crisis and the efficient market hypothesis: what have we learned? Journal of Applied Corporate Finance 21(4), 8-16.
Journal of Indian Business Research 3(2), 117-131. Blume, L., Easley, D., O’Hara, M. (1994). Market statistics and technical analysis: the role of volume. Journal of Finance 49(1), 153-181.
Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics 31(3), 307-327.
Bremer, M., Kato, K. (1996). Trading volume for winners and losers on the Tokyo Stock Exchange. Journal of Financial and Quantitative Analysis 31(1), 127-142.
Bursa Malaysia Berhad (2013). Insights of crude palm oil futures contracts in Bursa Malaysia Derivatives Berhad. September 12, 2017, from http://www.mpoc.org.my/upload/PAPER_6-POTS-Myanmar-Mr-Nandha.pdf
Carroll, R., Kearney, C. (2012). Do trading volumes explain the persistence of GARCH effects? Applied Financial Economics 22(23), 1993-2008.
Chan, K., Fong, W. M. (2000). Trade size, order imbalance, and the volatility-volume relation. Journal of Financial Economics 57(2), 247-273.
Chelley-Steeley, P. (2001). Opening returns, noise, and overreaction. Journal of Financial Research 24(4), 513-521.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 Jurnal Sains dan Ilmu Terapan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
